Рішення НКЦПФР № 933 від 03.07.2015 Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
03.07.2015 № 933
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 862/27307
Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок визначення біржового курсу цінного папера, що додається.
2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:
подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
В.П. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
03.07.2015 № 933
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 862/27307
ПОРЯДОК
визначення біржового курсу цінного папера
1. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:
граничний спред котирування - розраховане на певний момент часу у відсотках відношення різниці максимальної ціни безадресної заявки на продаж, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зростання ціни, становить величину, не меншу мінімально допустимого обсягу (далі - МДО) і мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО до мінімальної ціни безадресної заявки на купівлю, при якій сумарний обсяг заявок цінного папера, розрахований наростаючим підсумком у порядку зменшення ціни, становить величину, не меншу МДО;
мінімально допустимий обсяг (МДО) - мінімально допустимий обсяг безадресної(их) заявки(заявок) на купівлю/продаж відповідного цінного папера.
Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, використовуються відповідно до законодавства України на ринку цінних паперів.
2. Біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день, при одночасному дотриманні таких вимог:
у біржовому контракті (договорі), за яким розраховується біржовий курс цінного папера, передбачено, що строк його виконання не перевищує двох робочих днів з моменту укладання такого біржового контракту (договору);
біржовий контракт (договір), за яким розраховується біржовий курс цінного папера, укладено на підставі безадресної заявки, яка станом на момент укладання біржового контракту (договору) входить до граничного спреду котирування;
граничний спред котирування становить не більше 15%;
час існування граничного спреду котирування цінного папера, для якого розраховується біржовий курс, повинен бути не меншим за 50 % часу кожної торговельної сесії за таким цінним папером;
МДО - не менше 20 000 грн (для боргового цінного папера - не менше 200 000 грн);
загальна сума укладених біржових контрактів (договорів), за якими розраховується біржовий курс цінного папера, в межах граничного спреду котирування не повинна бути менша 20 000 грн (для боргового цінного папера не повинна бути менша 200 000 грн).
Для розрахунку біржового курсу лістингового цінного папера використовуються біржові контракти (договори), які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, та укладені протягом останньої години до моменту, коли був укладений останній біржовий контракт (договір) за таким цінним папером, який відповідає наведеним вище у цьому пункті вимогам, при цьому зазначений останній біржовий контракт (договір) також входить до розрахунку біржового курсу.
3. Біржовий курс цінного папера розраховується за такою формулою:
,
де:
-
біржовий курс цінного папера;
-
кількість біржових контрактів (договорів), за якими розраховується біржовий курс цінного папера;
-
сума i-го біржового контракту (договору), за яким розраховується біржовий курс цінного папера;
-
кількість цінних паперів у i-му біржовому контракті (договорі), за яким розраховується біржовий курс цінного папера;
-
накопичений купонний (процентний) дохід, що припадає на один борговий цінний папір, для якого розраховується біржовий курс, відповідно станом на дату виконання i-го біржового контракту (договору) та на дату розрахунку біржового курсу. Дані складові формули використовуються лише при розрахунку біржового курсу боргових цінних паперів, для яких передбачені виплати фіксованого доходу, і повинні приймати нульове значення для інших цінних паперів. У разі якщо передбачені виплати доходу, фіксованого в іноземній валюті, накопичений купонний (процентний) дохід за такими виплатами має зазначатись у гривні за офіційним курсом Національного банку України станом на дату розрахунку біржового курсу.
При розрахунку біржового курсу його значення округлюється до чотирьох значущих цифр після коми.
4. Якщо за цінним папером протягом торговельного дня не було укладено жодного біржового контракту (договору), який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, біржовий курс цього цінного папера у такий торговельний день не визначається.
Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж
І. Барамія